Autoritatea Europeană privind Asigurările și Pensiile Ocupaționale a desfășurat în 2016, cu sprijinul autorităților de supraveghere membre, un amplu exercițiu de testare a vulnerabilităților și rezilienței companiilor de asigurare din UE în contextul unor condiții de piață severe. Evaluarea s-a concentrat pe două riscuri majore: existența unei perioade prelungite de randament scăzut și expunerea la un scenariu de tip “double-hit”, conform ASF.

La acest exercițiu au participat 236 de companii de asigurare din 30 de state europene.

România a participat la testul de stres 2016 cu 3 companii (2 companii compozite și o companie de asigurări viață), cu o cotă de piață cumulată de aproximativ 77% . La nivel agregat, pentru eșantionul de companii românești participante, rezultatele au fost favorabile, în general peste media europeană. În special, anterior aplicării scenariilor de stres, pe ansamblul eșantionului de companii românești participante, rata de acoperire cu active a obligațiilor era de circa 120%, faţă de 110% media la nivel european. În ceea ce privește capitalizarea companiilor, exercițiul a relevat o calitate ridicată a fondurilor proprii (94% fonduri proprii de nivel I).

.

.

După aplicarea factorilor de risc aferenți scenariului „low yield for long”, nivelul activelor în exces față de obligații a scăzut aproape nesemnificativ, cu 5,5%, în vreme ce la nivel european scăderea a fost, în medie, de 18%. De asemenea, după aplicarea factorilor de risc aferenți scenariului „double hit”, nivelul activelor în exces față de obligații a scăzut cu 22,4%, în vreme ce, la nivel european, în medie, scăderea a fost mai mare, de 28,9%

Astfel, chiar și ulterior aplicării oricăruia dintre cele 2 scenarii de stres, pe ansamblul celor 3 companii participante raportul dintre fondurile proprii și obligații a rămas la valori de peste 100%.